该统计数据包含了截至2021年4月16日中国券商指数和沪深300近年夏普比率对比。其中，券商指数近三年夏普比率0.37。

该数据包含了2018年中国私募夏普比率分策略量化指标情况。债券策略平均数为1.67,最小数为-50.74,四分之一位为-0.19,中位数为0.75,四分之三位为2.99。

该数据包含了2018Q1-2019Q3电视机行业夏普品牌线上销售增速情况。2018Q1增速为201%。

在股市中，投资者回报除了现金分红之外,主要来源于资本利得。从保护投资者权益的角度出发，应倡导价值投资理念，引导和鼓励投资者更多投资于能够创造长期稳定回报的上市公司,尽可能用科学的方法以小风险换取大回报。

由于资产收益率的不稳定与难以预测，风控类配置模型将组合管理的目标聚焦在风险上。风险预算模型可设置各类资产的风险贡献，相比风险平价模型灵活度更高。推导证明，在资产间相关性为0的假设下，按资产夏普率平方比设风险预算可得夏普最优组合。但实践中，基础假设难以满足，即使不考虑假设直接按夏普率平方比配置权重，也会存在债券权重过高的问题。风险预算配比与权重映射关系复杂，故尝试将固定风险预算放松，并增设收益类优化目标以期提升表现。实证结果显示，增加最大化组合夏普比的改进模型在不同风险预算配比和不同回测区间都能有效提升业绩表现。

中怡康针对2018年“618”的彩电市场促销进行总结，2018年我国线上彩电均价持续下降，小米品牌电视力压海信、TCL、夏普、创维等传统老牌力量，以19%的销量占比成为618线上销量冠军。而海信、TCL、夏普、创维等传统主流彩电品牌则都超过10%销售占比，位居前五，保持第一品牌阵营。

该统计数据包含了2020年全球车载显示屏供应商份额。其中夏普份额占比5.80%。

商业地产具有良好的资产配置属性，收益率稳定，波动率小，夏普比率高于十年期国债和上证综指。过去五年内，上海甲级写字楼夏普比率为0.51，十年期国债为0.31，上证50为0.22；季度平均收益率上证50最高，为3.53%，其次为上海甲级写字楼2.95%，十年期国债为1.49%。

该数据包含了2017年电视机行业各品牌线上销售额情况。夏普销售额为1893百万元。

本数据记录了2015-2019年中国在建或规划主要LCD产线,其中鸿海-夏普总投资610亿元

该统计数据包含了2018年6月-2019年6月中国电视机行业品牌单价同比增速的情况。2019年6月夏普品牌单价同比增速达到了-2%。

全美元资产中，长期维度上债券资产的收益风险平衡性较优、下行风险控制佳。美元债中，亚洲区域个券总回报高于美洲区域，其中投资级券种的夏普比率与下行风险更低；5年维度上债券类的夏普比率相对较高。境内环境：企业生产积极性提高，地产相关杠杆稳定。10月票据融资占比短期贷款在19.1%，当月非标占比社融的-15.1%，M2-M1收缩至1.4%。居民端杠杆未见明显上升，房企销售回款与供应链占款占比在60.0%。

量价组合构建因子构建过程相对复杂，和传统量价风格因子和高阶矩因子均有一定相关性，但相关性不高，往往可以带来新的信息增量。本文给出两种量价组合构建因子的案例，其中以价格轨迹变动改进的非流动性因子在剥离了规模因子的线性影响后，全A股范围内超额收益9.70%，信息比1.55，多空收益38.19%，多空夏普比2.90。以主动买卖单构建的博弈因子，在全A股范围内超额收益4.47%，信息比0.77，多空收益26.67%，多空夏普比2.10。

事件1:2018年市场可能恢复性增长，但是未来几年需求面临萎缩，压力巨大； 事件2：随着电商红利消失，线下渠道成为争夺的热门资源； 事件3：品牌洗牌继续，互联网品牌没落，夏普、小米延续增长态势； ......

该统计数据包含了2017Q3-2019Q2年中国电视机行业品牌销售额同比增速的情况。2019Q2年夏普品牌销售额同比增速达到了-80%。

中怡康针对2017年的双十二彩电市场进行及时总结，双十二期间，彩电市场以品牌直降和满减活动为主，各品牌日专场活动提前开始，预热双十二。双十二当周，小米占线上互联网品牌市场份额的47%，夏普占外资品牌市场份额的39.8%。

传统业界及学术界认为择时策略难以战胜基准。本报告通过复现WilliamF.Sharpe论文，并在沪深300指数上进行实证研究。发现只要提高择时频率，增加择时方向，择时策略可显著战胜基准。择时策略本质是对交易行为进行建模，通过暴露Beta获取收益。相较于多因子以及主观多头选股，不易受市场环境影响，大奖章基金在1999年前的绝对多数规模及收益均来自于针对FICC的择时策略。通过研读《TheManWhoSolvedtheMarket》以及相关研究，本报告提出择时的三大基本法：高频率，多信号，泛化能力。遵循三大基本法的理念，构建择时策略。20160104至20200930期间，沪深300期货择时策略年化收益146.97%，最大回撤21.64%，夏普率3.28，中证500期货择时策略年化收益162.36%，最大回撤14.87%，夏普率3.15。

传统的波动因子以日度收益率数据为基础构建，本文从数据频率和数据类型两方面对其进行了拓展。其中，表现最好的1min频率下的高频成交量波动因子在全市场中取得了年化20.84%的多空收益和6.27%的超额收益，多空夏普比和信息比分别达到2.87和1.62，且在近两年没有出现明显回撤。

本文试图去挖掘更多信息去改进推波推波助澜V1模型，推波助澜V1模型是基于涨跌停比率剪刀差择，但是推波助澜V2模型是基于涨跌停比率剪刀差、连板比率剪刀差、地天与天地板比率剪刀差，利用了更多的信息。无论是年化收益、最大回撤、胜率、盈亏比、夏普比率，推波助澜V2模型都要优于推波推波助澜V1模型。

最优配置比例：不同底层资产对应不同结果。若从传统股债指数的角度出发，10/90左右的长期配置比例可能是对于我国股债资产夏普率最优、卡玛比率最优的比例；但我国主动权益、债券基金与宽基指数风险收益特征差异大、alpha强，在相同的股债配比下，使用基金指数测算的组合回撤更低，面对回撤敏感的固收+投资者，不同的底层标的可能需要使用差异化的资产配置比例以适应投资者的风险偏好。