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更新时间:2024-05-15商品指数:商品大类间分歧严重,资金大量流入黄金ETF-20190812-东证期货-16页
★商品表现:
上周商品期货市场走势差异非常大,贵金属和油脂类表现强劲,黑色金属和能化品种则大幅走弱。有色金属中,沪镍领涨,涨跌幅达10.14%,沪锌下跌3.76%。黑色系集体下行,仅焦煤小幅上涨1.03%,铁矿石大跌11.80%,同样跌幅较大的有螺纹钢、焦炭和热轧卷板。能化品种走势偏弱,原油、沥青等品种跌幅居前,跌幅分别为3.78%和2.52%。
★品种流动性:
从全市场超额收益率上看,上周多数品种走势分歧加大,同时也延续了上周的走势,沪镍继续上涨,超额收益率达10.56%, 另外,沪金、沪银的收益率均超7%。此前,走弱的原油、沥青和黑色品种上周也继续走弱。流动性方面,贵金属的成交量均有大幅提升,沪银日均成交量近240万手,仅次于螺纹钢和铁矿石。上周已完成主力切换的合约有棕榈油、豆粕、橡胶、沪铝、沪铜、乙二醇、沪锌、焦炭、棉花。由于合约展期,上述品种本周市场持仓量上周大增,甲醇、PTA持仓量下降,本周大概率也将完成合约切换。
★商品基金:
黄金现货ETF跟踪标的黄金9999现货上涨6.42%,华安、国泰黄金现货ETF净值上涨6.42%,无跟踪偏离,博时黄金现货ETF净值上涨6.40%,偏离-0.02%,易方达净值上涨6.41%,偏离-0.01%。国投瑞银白银LOF净值涨跌幅为7.09%,标的沪银结算价涨跌幅7.45%。规模最大的华安黄金上周份额大幅增加10.38%,资金大量流入黄金ETF,约净流入7.77亿元。
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- 中证指数6月运行报告6月份国际市场主要股指振荡调整,STOXX欧洲600下跌,日经225和标普500振荡上涨。6月受美联储加息、中美贸易摩擦持续发酵等因素影响,沪深股市再度延续深度调整走势,月内持续走低。沪深A股规模指数中,大中小盘指数普跌。6月份主题及行业指数表现较差,所有主题行业指数皆下跌。2019年发布时间:2019-07-05
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- 铜年度报告:幡动心动,等风停疫情受损产能修复,新增产能投产爬产,叠加高盈利刺激供给,预计2021年全球铜矿产量将增加87-97万金属吨,增速创5年来新高。废铜供给环境显著改善,铜锭进口延续强增长,国内原料供给将逐步趋于宽松。矿端仍然需要警惕疫情的尾部冲击风险。2020年发布时间:2021-08-30
- 金融工程专题报告:股指期货展期价差与期限曲线的凸性的关系基差率本质上反映的是持有该股指期货合约到期时的累计损失,这种损失完全由负基差收敛导致。但是实际上我们常常会选择提前展期而不是持有至到期。对冲成本包括期现绝对价格变动之差,还有期货端累计展期成本。对于空头套保而言,展期操作需要先平掉近月空仓,再开远月空仓,相当于做了一次多近月空远月的正向跨期套利,因此在贴水结构下,选择贴水价差相对较小的新合约,而在升水结构下,选择升水价差相对较大的新合约。2020年发布时间:2021-08-30
- 螺纹钢热轧卷板年度报告:树欲静,而风不止随着国内疫情稳定后经济逐渐复苏,2020年国内宽松政策峰值已过,但不会“急转弯”。开发商融资进一步收紧,拿地虽受明显抑制,但仍将延续高周转模式以维持房地产销售的增长和资金回笼,新开工预计仍略有增量。而地方政府专项债继续放量发行的概率较低,基建投资增速预计下滑。制造业需求回升叠加渠道再库存依然将拉动用钢需求。海外制造业上游产业链复产慢于终端需求恢复,供需错配导致成材和钢坯出口利润逐渐恢复,预计2021年外需格局转好。2020年发布时间:2021-08-30
- 白糖年度报告:糖市走出低谷可期国际:20/21榨季全球产需缺口预估温和,贸易流格局相对强于上榨季,再加上全球经济从疫情中恢复以及宽松的货币政策,新榨季国际糖价重心预计将有所上移。预计新榨季ICE糖市价格重心在14.5美分/磅左右,预估波动区间13-17美分/磅,需密切跟踪主产国的天气情况以及印度未来的产业政策变化。2020年发布时间:2021-08-30
- 焦煤焦炭年度报告:凿开混沌得乌金,藏蓄阳和意最深焦炭方面,受焦煤供给矛盾影响,炼焦成本将较2020年提升约150-200元/吨。而去产能影响将延续至2021年上半年,供需错配背景下,焦化盘面利润将或将由目前600-800元/吨水平扩大至1000元/吨以上。考虑2021年上半年新投产焦炉产量在年中逐步稳定,预计供需矛盾将在6-8月份逐步缓和,焦化利润也将逐步回落至300-400元/吨水平。此外,2021年三、四季度将有新一轮焦化产能释放,供需格局将逐步转向宽松,全年焦炭价格中枢约上升350-400元/吨。2020年发布时间:2021-08-30
- 天然橡胶20号胶年度报告:砥砺前行,反弹可期近期疫苗取得积极进展,虽然短期市场仍受到疫情的扰动,但疫苗上的突破决定了中期方向是积极的,市场对2021年全球需求复苏的预期也大幅升温。展望明年,内需仍具备较强韧性,景气有望延续;相较内需市场,海外尤其是欧美国家需求受疫情的影响程度更大,从而疫情得到有效控制后,外需反弹空间也将明显大于内需。整体来看,由于疫苗上的积极进展,随着疫情“波浪式潮退”,2021年需求端渐进修复、复苏深化仍是大方向。2021年全球天胶需求预计较2020年增长8%左右。2020年发布时间:2021-08-30
- 商品指数系列(三):细说国内商品期货型ET目前国内仅有3只商品期货型ETF——华夏饲料豆粕期货ETF、大成有色金属期货ETF和建信易盛郑商所能源化工期货ETF,目前三者的规模分别约5.20亿、4.23亿和1.16亿。3只ETF分别布局农产品、有色金属和能化领域。2020年发布时间:2021-08-30
- 动力煤年度报告:缺口概率较大,政策不确定性升温2021 年国内难以继续边际宽松,但海外延续宽松和财政刺激,制 造业依然处于复苏周期,大宗商品价格的反弹预计也会带动矿业 生产的回升,第二产业用电需求仍将维持增长。若疫苗能够有效 投入使用,对于以服务业为代表的三产用电需求也将形成提振。 清洁能源替代的长期趋势延续,但在电力需求总量上升的情况 下,短期尚不足以转变火电耗煤同比增加的状态。地产需求和制 造业的反弹也将带动建材、冶金等非电耗煤需求延续增长。2020年发布时间:2021-08-30
- 专题报告-甘蔗乙醇:生物燃料系列之甘蔗乙醇,甘蔗乙醇产业发展令糖市长期前景偏乐观燃料乙醇为全球最主要的生物燃料之一,目前大规模使用的是玉米和甘蔗为原料生产的乙醇,分别主要在美国和巴西生产应用。本篇报告中,主要分析全球甘蔗乙醇产业的发展前景。考虑到甘蔗同时也是糖的生产原料,乙醇产业的发展与糖业息息相关,而糖为重要的大宗农产品,在研究乙醇业的同时,本文也对国际糖市未来行情发展作出了分析展望。2021年发布时间:2021-07-27
- 铁矿石年度报告:供应事故遗留变局,迎接不确定性之年供应事故遗留的后遗症是价格调节供应曲线存在滞后,Vale 复产节奏和印度租约拍卖成为无人能解的不确定性,2020 年对铁矿石行情判断首先要做到的是领先一步而不是过于高瞻远瞩,以预期差收益为主。并不推荐单边操作,以期权策略(牛市价差)和跨期套利(5-9 正套)为主。2019-2020年发布时间:2020-09-09
- LPG期货上市系列专题报告(一):把脉国内供需与全球贸易格局中国LPG需求:燃料仍是主要用途,化工原料用气快速增长,中国LPG供给:国产量和进口量比翼齐飞,全球视野:LPG贸易量高歌猛进,美国是主要边际增量,未来国内供需高增长紧平衡,美国进口量有望回归。2020-2021年发布时间:2020-07-21