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更新时间:2024-05-30专题报告:新期权即将上市,以下策略值得关注
投资要点:
●股指期权与ETF期权规则差异
➢合约面值:股指期权合约更大,更适合机构投资,而ETF期权会更受散户欢迎。
➢合约数量:沪深300期权的合约数量更多,覆盖的价格范围也较广,可以构建的期权策略也更丰富。
➢交割方式: ETF 期权为实物交割,因而无法避免T日到T+2日标的波动的风险,而股指期权为现金交割,当日就能锁定收益。
➢对冲难易:股指期权与股指期货标的同为指数,到期日也相同,因此相对于ETF期权,股指期权用股指期货对冲更加方便。
➢保证金:卖出单个期权,股指期权资金占用更低。不过由于股指期权暂未推出组合保证金,而且股指期权无法备兑开仓,所以对于价差期权、卖出跨式期权、备兑等组合,ETF期权资金占用更低。
●沪深300期权策略
在沪深300期权的新市场上,我们对增强收益策略以及套利策略更为看好。
➢增强收益
在50ETF期权市场中,增强收益型是市场占比最大的策略,所以我们预计在沪深300期权市场上,备兑、领口等常见的增强收益型策略也会有广泛的应用。
➢跨品种套利
由于沪深300期权的引入,多市场有更大的错配机率,套利空间就会有比较大的提升。沪深300期权的跨品种平价套利、跨品种波动率套利以及50ETF期权与沪深300期权的波动率套利都会有广阔的空间。
●陶金期权指数本期打分为44/100
财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。
通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。本期综合打分为44分,显示情绪中性偏空。
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