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更新时间:2022-10-17尽管基本面一直被认为能够较强地预测股票的未来收益,但有学者指出,基本面动量的收益预测能力往往会被价格动量所解释。本篇报告认为这种现象源自于没有充分利用现有的基本面信息,于是提出了一种新的度量基本面动量的方法——FIR(基本面隐含收益),它纳入了对基本面变量的滞后值和时间趋势的考虑。FIR通过以下两种方法构建——多元回归法和预测组合法。在实证分析中,发现基于FIR的多空投资组合每月能够产生与价格动量相当的平均收益0.88%。另外在证实了基本面动量和价格动量的相对独立性后,将二者相结合提出了双动量。通过双动量构建的交易策略的平均收益超过了两个动量的收益之和,每月能够产生2.16%的平均收益,并且得到的双动量不会被现有的因子模型所解释。
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