数据简介

一级债基和二级债基是转债市场重要的配臵力量，其交易行为对转债市场影响较大，但基金定期报告数据滞后且频率过低，远远无法满足投资者日常跟踪需求。本文参考股票基金仓位测算方法，通过拆解基金净值变化对债基的转债仓位进行跟踪，以帮助投资者实时把握资金动向。通过基金净值测算仓位的逻辑在于基金是各类资产的投资组合，其净值变动应当与所持资产价格变化服从某种线性关系，因此可以通过回归的方法估算基金持有各类资产的仓位。