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2020美国大选系列一：资产的大选效应真的存在吗？
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数据简介
总统没有连任成功的是福特、卡特和老布什。连任失败对资产表现具有正向的“预期效应”带动作用，除美债利率上行以外，其余资产在连任失败年份的表现均优于其在连任成功年份的表现。对其原因的一个推测是“预期效应”，资产的上涨来自于社会和市场对新总统、新理念和新政策的正向预期定价。
详情描述
2020美国大选·系列一：资产的大选效应真的存在吗？ (一）长视角:美元指数存在选举周期理论效应 选举周期理论认为，资产在总统任期后两年的表现好于前两年.经过统计检验，在7种大类资产中，只有美元指数有“选举周期效应”，任期后两年美元指数的涨幅比任期前两年的涨幅平均高3%左右.从1969年至2016年，共有12届政府任期，其中，荚元指数在任期后两年的平均涨幅，有7次明显高于前两年，有2次接近前两年，有3次低于前两年的平均涨恼. ( 二)年度视角:美元指数有正向的大选年效应 经过统计检验，只有美元指数有显著的大选年效应，在大选年的表现更优，比非大选年涨幅平均高5.5%，从1969至.2016年的12届任期内，英元指数在大选年涨幅超过其他三年平均涨幅的次数有8次. ( 三)月度视角:大选对标普500、纳斯达克和美元指数短期走势有影响 第一，标普500指数、纳斯达克指数存在正向的短期大选效应，在11月大选后两个月的平均涨幅分别比前两个月高1.4%、1.6%.从1944年至2016年共19次大选，其中有13次标普指数在11-12月的平均涨幅超过9-10月;从1972年至.2016年共12次大选，其中有8次纳斯达克指数在11-12月的平均涨幅超过9-10月.美元指数存在负向的短期大选效应，在11月大选后两个月的平均涨幅比前两个月低1.1%.从1968年至2016年共13次大选，其中有9次关元指数在11-12月的平均涨幅低于9-10月. 第二，美元指数在大选年的9-10月份的走势显著优于非大选年同期时段的走势，大选年9-10月份涨幅均值为0.98%，而非大选年同期为-0.73%，其收益差约为1.7%. 党别效应存在吗? 【更多详情，请下载：2020美国大选·系列一：资产的大选效应真的存在吗？】
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