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市场热点量化解析系列第20期：MSCI扩容可能催化哪些变化？
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数据简介
MSCI 宣布将 A 股纳入因子将由 10%提升至 15%，估算将带来 400 亿至 1300亿配置型资金，其中，金融地产、必选消费行业获配金额或较大。MSCI 扩容有望对低估值、高盈利、高股息风格表现起到一定催化作用。受增配资金边际 流动性冲击高的个股或可获得超额收益。
详情描述
市场热点量化解析系列第20期：MSCI扩容可能催化哪些变化？ ●MSCI纳入因子升至15%，或带来千亿增量资金。2019年8月8日，MSCI宣布将A股纳入因子将由10%提升至15%。此次调整后，A股在MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数中的权重将分别达7.79%、2.46%。 MSCI二次扩容或带来400亿至1300亿配置型资金 ●金融地产、食品饮料、医药行业获外资增配金额或较大。通过对MSCI成分股权重的估算，银行、非银、食品饮料、地产、医药行业占据权重前5 名，占比分别为18.9%、14.6%、13.8%、5.7%、5.3%，获外资增配金额或较大。 ●MSCI扩容有望对高盈利、低估值、高股息率风格表现起到一定催化作用。从分红、盈利能力和估值水平三个维度将MSCI成分股与全A股票进行对比，可以发现绝大多数行业的MSCI成分股呈现出高股息、高盈利、低估值特征。MSCI扩容或对这三类风格的表现起到一定催化作用。 ●MSCI扩容对哪些ETF、股票及混合型基金影响更大?通过对公募基金MSCI成分股的持仓比例进行计算，我们筛选出MSCI成分股持仓比例排名前50名的ETF及股票型/混合型基金。跟踪指数为上证50等大盘指数MSCI成分股持仓比例均较高；股票/混合型基金排名前5的MSCI成分股重仓持仓比例也达到75%以上。 【更多详情，请下载：市场热点量化解析系列第20期：MSCI扩容可能催化哪些变化？】
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