数据简介

本报告试图利用基本面数据进行量化择时，给出了筛选有效择时指标的方法体系，包括对基本面数据的处理、构建择时指标、利用指标进行择时的方法、择时效果评价、显著择时指标的筛选等一系列流程。核心方法是回归法和分组法，回归法利用历史数据在时间序列上预测未来收益，但只取其方向性预测，分组法利用历史分组来预判多空，两种方法均有较好的择时效果。