观势∶市场环境的变化速度与幅度远超预期;市面上量化策略的同质性不断提高Alpha来源基本如出一辙,收益空间被压榨;多数Alpha因子都是锦上添花,不能雪中送炭破局︰从主动型投资中汲取经验---不同基金经理间应存在博弈提高策略生命力最好的方法—盘活策略,形成博弈;个人对策略的理解才是核心竞争力;没有生命的量化策略终会被人工智能所替代;我们将影响以国内资产为主,辅以部分海外资产的大类资产池的宏观风险因子定义为五大类: 经济增长因子、利率因子、通胀因子、汇率因子及新兴市场风险因子 镝数聚dydata,pdf报告,小数据,可视数据,表格数据
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    2020年度投资策略报告会:主动量化决策框架

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    年份2019-2020
    来源国泰君安证券
    数据类型数据报告
    关键字宏观经济, 投资
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    发布时间2020-01-15
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    数据简介

    观势∶市场环境的变化速度与幅度远超预期;市面上量化策略的同质性不断提高Alpha来源基本如出一辙,收益空间被压榨;多数Alpha因子都是锦上添花,不能雪中送炭

    详情描述

    破局︰从主动型投资中汲取经验---不同基金经理间应存在博弈提高策略生命力最好的方法—盘活策略,形成博弈;个人对策略的理解才是核心竞争力;没有生命的量化策略终会被人工智能所替代;我们将影响以国内资产为主,辅以部分海外资产的大类资产池的宏观风险因子定义为五大类:
    经济增长因子、利率因子、通胀因子、汇率因子及新兴市场风险因子

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